Duration

Domanda 0

Dato uno coupon bond di valore nominale 100, cedola annuale 7% nominale, prezzo \(P=97\) e scadenza a 2 anni, sapendo che il suo TIR sia \(i=0.08698\), quanto è la sua Duration?

Domanda 1

Data la seguente struttura di flussi
Anni0467
Flussi-12434023311
A quanto ammonta la Duration nel regime di interesse semplice con un tasso del 6%?

Domanda 2

Operando nel regime di interesse composto con un tasso annuale del 2.1%, quale sarebbe il valore di K per il seguente progetto finanziario tale che la sua duration sia 5?
t145
R-100K54

INPUTS - WHAT TO TYPE IN

  • TIMES: when the cash flows are received (1,2,3,... or 2021, 2030, 2032,...).
  • VALUES: the cash flows (-100, 7, 90*a,...).
  • INTEREST RATE: 0.1 or 10%.
  • OBJECTIVE - "I want to find the duration": if the have both the times and the values without any unknown parameter.
  • OBJECTIVE - "I have the duration, I want to find other stuff": select it if you have the maturity and you want to find the value at time 5. Then put in the "duration" the maturity that you have and put in the value at time 5 an "x" or any letter, because you have to find it. It will give you the "x" or the letter you put in.

THEORY - THE IDEA OF THE STEPS

\( D \)\(\;=\; \sum^T \) \( \frac{t \; \cdot \; R_t \cdot (1+ir)^{-t}}{R_t \cdot (1+ir)^{-t}} \)

Input

Result